К списку услуг

Хеджирование финансовых рисков

Газпромбанк - ведущий оператор рынка
производных финансовых инструментов
С программой хеджирования финансовых рисков вы снизите зависимость компании
от внешних факторов и стабилизируете денежные потоки.

Ключевые преимущества

  • Advantge risks 1

    Минимизация
    рыночных
    рисков

    • Снижение зависимости Компании от внешних факторов
    • Снижение вероятности непроизводственных убытков
  • Advantge risks 2

    Стабилизация
    денежных
    потоков

    • Формирование бюджета без учета рыночного фактора
    • Повышение точности как стратегического, так и тактического планирования денежных потоков
  • Advantge risks 3

    Получение
    конкурентных
    преимуществ

    • Увеличение инвестиционной привлекательности и кредитоспособности Компании
    • Расширение вариантов привлечения финансирования
    • Гибкость ценообразования экспорта / импорта

Виды рыночного риска и инструменты хеджирования

  • Risks 1Валютный риск

    Примеры возникновения

    • Валютные заимствования при отсутствии валютной выручки
    • Импорт оборудования / сырья
    • Реализация продукции экспортерами

    Основные валютные пары

    • USD/RUB
    • EUR/RUB
    • EUR/USD

    Валютный риск — риск получения убытков вследствие неблагоприятного изменения валютного курса.


    Кто подвержен:

    • компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность и заемщики иностранной валюты
    • компании, импортирующие оборудование / сырье для производства
    • компании-экспортеры продукции

    Инструменты хеджирования

    • Форварды (фиксация курса конверсии на будущую дату)
    • Опционы (ограничение риска и участие в благоприятном движении цен)
    • Форварды со встроенными опционами
  • Risks 2Процентный риск

    Примеры возникновения

    • Заимствования по плавающей ставке в рублях или в валюте

    Процентные ставки

    • Libor
    • EurLibor
    • MosPrime
    • RUONIA

    Инструменты хеджирования

    • Процентный своп (трансформация ставки из плавающей в фиксированную)
    • Опцион на процентную ставку
    • Комбинации процентных свопов и опционов

    Процентный риск — риск получения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок.


    Кто подвержен:

    • компании, имеющие займы с плавающей ставкой

    Дополнительно

    • Кросс-валютные свопы
  • Risks 3Ценовой риск

    Примеры возникновения

    • Покупка / продажа сырья

    Основные товары хеджирования

    • Драгметаллы (золото, серебро, платина, палладий)
    • Металлы (алюминий, медь и т.д.)
    • Нефть и нефтепродукты (Brent, Gasoil, Jet Aviation fuel и т.д.)
    • Сельхозпродукты (пшеница, кукуруза, рапс и т.д.)

    Ценовой риск — риск получения убытков вследствие неблагоприятного изменения цены на сырьевые товары.


    Кто подвержен:

    • производители и потребители сырьевых товаров.

    Инструменты хеджирования

    • Товарный своп/форвард
    • Товарные опционы и их комбинации
    • Товарные свопы со встроенными опционами
Газпромбанк предоставляет комплексные решения в области управления финансовыми рисками и создает уникальные стратегии хеджирования в зависимости от специфики бизнеса клиента.

Комплексное решение в области управления
финансовыми рисками

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Анализ риска
Определение целевых показателей
Разработка и утверждение политики
Выбор наиболее подходящей стратегии
Реализация стратегии хеджирования
Анализ результатов

Дополнительные возможности

Sprout

Помимо заключения сделок со стандартными инструментами хеджирования Банк предлагает корпоративным клиентам размещение средств в депозиты с повышенной доходностью.

  • News 5

    Бивалютный депозит

    • Депозитный вклад, предусматривающий право Банка на конвертацию основной суммы депозита и процентов по заранее оговоренному курсу
    • Процентная ставка по Бивалютному депозиту в большинстве случаев значительно превышает ставку аналогичного по сроку простого депозита
    • Ставка по Бивалютному депозиту зависит от срока, суммы, валютной пары и курса конверсии

    Кому подходит:

    • компаниям, осуществляющих экспортно-импортные операции
    • компаниям с мультивалютным балансом
    • иным компаниям, заинтересованных в получении повышенного дохода и конвертации валюты на выгодных условиях.
  • News 6

    Индексный депозит

    Депозитный вклад, позволяющий получить повышенный доход за счет участия в движении выбранного индекса со 100% защитой капитала. В качестве «Индекса» может быть выбран любой актив по желанию клиента, например

    • Валютный курс (доллар к рублю, евро к рублю и т.п.)
    • Акции или фондовые индексы
    • Котировки биржевых товаров (нефть, золото, драгоценные и промышленные металлы, сельскохозяйственные товары и т.п.)
    • Экономические индикаторы (инфляция, ставка рефинансирования ЦБ и т.п.)

    Кому подходит:

    • компаниям, желающим получить выгоду от ожидаемого изменения цены выбранного актива

Как предоставляется услуга хеджирования

  • Procedure 4

    Сообщить обслуживающему подразделению Газпромбанка о намерении заключить сделку и запросить котировки

  • Procedure 5

    На основе полученной от сотрудников информации принять решение о целесообразности заключения соответствующей сделки

  • Procedure 6

    Заключить сделку при согласии с условиями, либо отказаться от риска