К списку услуг

Хеджирование финансовых рисков

Газпромбанк - ведущий оператор рынка
производных финансовых инструментов
С программой хеджирования финансовых рисков вы снизите зависимость компании
от внешних факторов и стабилизируете денежные потоки.

Ключевые преимущества

Advantge risks 1

Минимизация
рыночных
рисков

  • Снижение зависимости Компании от внешних факторов
  • Снижение вероятности непроизводственных убытков
Advantge risks 2

Стабилизация
денежных
потоков

  • Формирование бюджета без учета рыночного фактора
  • Повышение точности как стратегического, так и тактического планирования денежных потоков
Advantge risks 3

Получение
конкурентных
преимуществ

  • Увеличение инвестиционной привлекательности и кредитоспособности Компании
  • Расширение вариантов привлечения финансирования
  • Гибкость ценообразования экспорта / импорта

Виды рыночного риска и инструменты хеджирования

Валютный риск
Примеры возникновения
  • Валютные заимствования при отсутствии валютной выручки
  • Импорт оборудования / сырья
  • Реализация продукции экспортерами
Основные валютные пары
  • USD/RUB
  • EUR/RUB
  • EUR/USD

Валютный риск — риск получения убытков вследствие неблагоприятного изменения валютного курса.


Кто подвержен:
  • компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность и заемщики иностранной валюты
  • компании, импортирующие оборудование / сырье для производства
  • компании-экспортеры продукции
Инструменты хеджирования
  • Форварды (фиксация курса конверсии на будущую дату)
  • Опционы (ограничение риска и участие в благоприятном движении цен)
  • Форварды со встроенными опционами
Процентный риск
Примеры возникновения
  • Заимствования по плавающей ставке в рублях или в валюте
Процентные ставки
  • Libor
  • EurLibor
  • MosPrime
  • RUONIA
Инструменты хеджирования
  • Процентный своп (трансформация ставки из плавающей в фиксированную)
  • Опцион на процентную ставку
  • Комбинации процентных свопов и опционов

Процентный риск — риск получения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок.


Кто подвержен:
  • компании, имеющие займы с плавающей ставкой
Дополнительно
  • Кросс-валютные свопы
Ценовой риск
Примеры возникновения
  • Покупка / продажа сырья
Основные товары хеджирования
  • Драгметаллы (золото, серебро, платина, палладий)
  • Металлы (алюминий, медь и т.д.)
  • Нефть и нефтепродукты (Brent, Gasoil, Jet Aviation fuel и т.д.)
  • Сельхозпродукты (пшеница, кукуруза, рапс и т.д.)

Ценовой риск — риск получения убытков вследствие неблагоприятного изменения цены на сырьевые товары.


Кто подвержен:
  • производители и потребители сырьевых товаров.
Инструменты хеджирования
  • Товарный своп/форвард
  • Товарные опционы и их комбинации
  • Товарные свопы со встроенными опционами
Газпромбанк предоставляет комплексные решения в области управления финансовыми рисками и создает уникальные стратегии хеджирования в зависимости от специфики бизнеса клиента.

Комплексное решение в области управления
финансовыми рисками

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Анализ риска
Определение целевых показателей
Разработка и утверждение политики
Выбор наиболее подходящей стратегии
Реализация стратегии хеджирования
Анализ результатов

Дополнительные возможности

Помимо заключения сделок со стандартными инструментами хеджирования Банк предлагает корпоративным клиентам размещение средств в депозиты с повышенной доходностью.

Бивалютный депозит

    Депозитный вклад, предусматривающий право Банка на конвертацию основной суммы депозита и процентов по заранее оговоренному курсу
    Процентная ставка по Бивалютному депозиту в большинстве случаев значительно превышает ставку аналогичного по сроку простого депозита
    Ставка по Бивалютному депозиту зависит от срока, суммы, валютной пары и курса конверсии

Кому подходит:

    компаниям, осуществляющих экспортно-импортные операции
    компаниям с мультивалютным балансом
    иным компаниям, заинтересованных в получении повышенного дохода и конвертации валюты на выгодных условиях.

Индексный депозит

Депозитный вклад, позволяющий получить повышенный доход за счет участия в движении выбранного индекса со 100% защитой капитала. В качестве «Индекса» может быть выбран любой актив по желанию клиента, например

    Валютный курс (доллар к рублю, евро к рублю и т.п.)
    Акции или фондовые индексы
    Котировки биржевых товаров (нефть, золото, драгоценные и промышленные металлы, сельскохозяйственные товары и т.п.)
    Экономические индикаторы (инфляция, ставка рефинансирования ЦБ и т.п.)

Кому подходит:

    компаниям, желающим получить выгоду от ожидаемого изменения цены выбранного актива

Как предоставляется услуга хеджирования

Сообщить обслуживающему подразделению Газпромбанка о намерении заключить сделку и запросить котировки

На основе полученной от сотрудников информации принять решение о целесообразности заключения соответствующей сделки

Заключить сделку при согласии с условиями, либо отказаться от риска

phonecheckmarkfacebook2whatsapptelegramvkofficerefreshabcdefghijklmnopqrstu